כיצד מפתחים אותות מסחר מקצועיים, המגובים על ידי מדע הנתונים

בשבוע שעבר אנחנו פרסם פוסט המתאר את ההקדמה של כלי השירות האסימון הראשון שלנו, המאפשר למחזיקי COFI להפקיד 25 אלף אסימונים לצורך גישה לביטא המסחר של CoinFi..

זה היה מרגש לראות משתמשים מעריכים את אסימוני ה- COFI שלהם כדי לקבל גישה:

למעשה, מתחייבי COFI הם כעת ביחד המחזיק ה -11 בגודלו של אסימוני COFI בבלוקצ’יין!

נכון לכתיבת שורות אלה, משתמשי בטא הוציאו 2,960,622,9548 אסימונים של COFI לגישה מוקדמת לאותות המסחר של CoinFi, שהם 1.685% מההיצע של COFI במחזור..

שורת התגים עבור האותות שלנו היא “אותות מסחר מקצועיים המגובים על ידי מדע הנתונים”, ולכן החודש חשבנו שנשתף חלק ממדעי הנתונים העומדים בבסיס אותות המסחר הללו..

כמובן, זהו רק קצה הקרחון, אך אני מקווה שתהיה לך הבנה טובה יותר של האופן בו אנו פועלים כדי לספק לך אותות מסחר שימושיים..

איתותים מסחריים מושכים ומנבאים

ברמה גבוהה, אנו מעוניינים באותות מסחר ש- 1) משתמשי CoinFi רוצים ו -2) מאפשרים החלטות טובות יותר על המסחר. חשוב לציין ששני אלה אינם בהכרח אותו דבר.

יכולות להיות דוגמאות לאותות שהמשתמשים רוצים, אך בסופו של דבר אין קשר עם המחיר. ולהפך – יתכנו איתותים שמשתמשים אינם מודעים להם, אך זה יאפשר החלטות מסחר טובות יותר אם תהיה לך גישה אליהם.

מסיבה זו אנו עוקבים אחר שני מסלולים מקבילים (אם כי אינם עצמאיים) שיעזרו לנו להחליט אילו אותות מסחר נשלחים. עם זאת, ההתמקדות העיקרית שלנו בשלבים הראשונים היא על אותות שהם שניהם מוֹשֵׁך למשתמשים AND מְנַבֵּא של שינוי מחיר.

בהמשך נבלה גם זמן בחקר אותות ניבוי שהמשתמשים שלנו אולי לא שקלו.

על מנת לגלות מה המשתמשים רוצים, מנהל המוצר ג’ו שלנו השקיע זמן רב בשיחות איתך – המשתמשים שלנו. לעדכון סטטוס זה, עם זאת, נתמקד באופן בו אנו בודקים ניבוי של אותות.

מפעל האותות


כדי לבדוק את כוח הניבוי של האותות, אנו משתמשים במה שקראנו מפעל אותות. זהו הכלי הפנימי שלנו לבדיקה חוזרת של אותות על נתונים היסטוריים. באופן ספציפי, אנו מריצים את מערכי נתוני האות שלנו באמצעות סוללת בדיקות בגרגירים מרובים (יומי, שעה, דקה), ואנחנו מודדים דברים כמו שיעור זכייה, תשואות תיק, וכו ‘. באופן טבעי אנו בודקים גם משמעות (משתמשים גם בבייסיאנית וגם בתדירות גבוהה גישות). הרעיון הבסיסי הוא לבדוק: אם אות המופעל בזמן t, האם הוא היה מנבא שינוי מחיר בזמן t + n.

מטרת מפעל האותות היא בעצם להאיץ את מחזור לבנות-למדוד. אבל זה גם מבטיח עקביות באופן בו אנו בודקים אותות מחדש, ומאפשרים מדדים דומים על אותם נתונים.

התחלנו גם להתנסות בשיטות קופסאות שחורות בהן אנו משלבים כמויות אדירות של אותות ומנפים שיטות לימוד מכונה כגון רשתות עצביות עמוקות כדי לחזות עתיד..

עם זאת, אלה הם בראש סדר העדיפויות השני. בשלב מוקדם זה, נרצה להיות מסוגל לתקשר בדיוק מדוע האות מפעילה. אופטימיזציה של מדדי הערכה חשובה – אבל זה לא הכל. תקשורת סביב האותות שלנו חשובה לא פחות בכדי לזכות באמונם של המשתמשים המוקדשים שלנו.

דוגמאות לתוצאות בדיקה חוזרת

בקרוב נשתף קטע “CoinFi Research” בו תוכלו לקרוא על תוצאות הבדיקה האחורית של אותות המסחר שלנו, אך הנה כמה טיזרים מתוצאות הבדיקה האחורית שלנו עד כה.

ETH ל / ממרכזיות

זה היה אחד מאזורי האות הראשונים שהתחלנו להסתכל עליהם. כמו בכל האותות שלנו, עלינו להיות מאוד ספציפיים ולחשוב כיצד בדיוק לבטא באופן כמותי השערה כמו “מעבר ETH לחלפנים (או לצאת) יהיה מנבא מוביל למחיר ETH”.

למשל, אתה יכול לבטא זאת כ:

  1. מספר עסקאות ETH
  2. נפח כולל של עסקאות ETH
  3. מספר עסקאות ETH הגדולות מ- X ETH
  4. מספר הארנקים המובהקים ששולחים ETH

… וכן הלאה.

הדבר הנחמד במפעל האותות שלנו הוא שאנחנו יכולים לבטא את כל הגרסאות השונות האלה, ואז לבדוק את כולם על נתונים היסטוריים. בדרך זו אנו נותנים לנתונים להחליט מהי הדרך הטובה ביותר לתאר תנועות חילופי דברים. כל מיידיות ספציפית של אות, אנו מתייחסים לאות פרמטר.

בדרך כלל נבצע בדיקה חוזרת של כל אות פרמטרים בודדים, מכיוון שמדובר בתהליך אוטומטי ומדרגתי לחלוטין. לאחר מכן נוכל לבחור את האותות המובילים בהתבסס על שיעור הזכייה, תשואות התיקים וכו ‘וללמוד אותם ביתר בזהירות באמצעות ניתוחי צלילה עמוקה.

הנה גרף לדוגמה מתוך צלילה עמוקה שעשינו כדי להבין את הדינמיקה של המחיר במהלך 48 השעות שלאחר הפעלת האות:

הקו הכחול הוא מחיר ה- ETH הממוצע לאינדקס בימים בהם הופעל האות. הקו הכתום זהה אך לימים בהם האות לא הופעל. ציר ה- x “שעה” הוא יחסית למועד ההופעה של האות.

בקצרה, הגרף שלעיל מראה כי המחיר ירד היסטורית במהלך 24 השעות הראשונות להפעלת האות, אך לאחר מכן התאושש תוך 48 שעות. במילים אחרות, אות זה עשוי להיות שימושי למכירה מהירה – או לרכישת מטבל – בהתאם לסגנון המסחר שלך.

כאן תוכלו לראות כיצד האות הופעל היסטורית, כשהוא מכוסה במחיר ה- ETH:

BTC ו- ETH כאינדיקטורים מובילים למטבעות אחרים

אנחנו לא יכולים לצפות שכל הבדיקות האחוריות שלנו יניבו אותות ניבוי. למעשה, רוב האותות שאנו בודקים לא יעברו את סרגלנו – זה לא אמור להיות קל! אך ניסויים כושלים אינם כישלונות – הם עדיין נותנים ערך למשתמשים שלנו כל עוד אנו מתקשרים על הלימוד שלנו.

אחת הדוגמאות לכך היא BTC ו- ETH כמדדי מחירים מובילים למטבעות אחרים. דרך מבחני סיבתיות של גריינג’ר מצאנו כי למשל בעבר היה BTC מנבא הגון למחיר ה- ETH, אך מערכת יחסים זו התפרקה בסביבות פברואר השנה, כפי שניתן לראות באופן חזותי כאן:

יש גם סיכוי שהקשר לא נעלם בפועל. יכול להיות שה- חֶבִיוֹן האות פשוט ירד, כאשר יותר בוטים וסוחרים מקצועיים נכנסו לשוק.

בלי קשר, המסקנה מבחינתנו כאן הייתה שכן לֹא ליישם אות “BTC כמדד מחירים מוביל” – למרות שמדובר באות מוצעת. גם אם BTC עשוי להיות אינדיקטור מוביל קצר, זה ידרוש קרוב לפעולות מסחר בזמן אמת, שמשתמשי הליבה שלנו לא באמת עושים..

תנועות לווייתן

איתות נוסף שמשתמשים רבים מתלהבים ממנו הוא לווייתנים שמזיזים את האסימונים שלהם. אנו עוקבים אחר כל עסקה אחת שקורה בבלוקצ’יין במשך יותר מ- 1100 אסימונים של ERC20. המשמעות היא שנוכל להתריע בפני המשתמשים שלנו בכל פעם שאנחנו רואים עסקאות בולטות.

הדבר המסובך בזה הוא שקשה למצוא דפוסים עקביים בכל האסימונים. אז במקום לנסות לחפש “אות סמלי לוויתן מאוחד” באמצעות בדיקה חוזרת, החלטנו פשוט לאפשר לך לצפות באסימונים שאתה מעוניין בהם, ונודיע לך בכל פעם שנראה עסקה שנמצאת באחוזון 99.9 לחילופי דברים.

מעניין שמצאנו שבמקרים מסוימים, כאשר ריכוזיות האסימונים (אחוז ההיצע המוחזק על ידי 100 הארנקים המובילים) עולה, המחיר יורד בטווח הקצר. אתה יכול לראות זאת במקרה של OmiseGo מבחינה היסטורית:

שני הסברים עשויים להיות:

1) משקיעים קמעונאיים (ארנקים קטנים) קנו מוקדם (זה יקטין את הריכוזיות), ואז מכרו יותר ויותר ממאי 2018 ואילך (הגדלת הריכוזיות)

2) לווייתנים (ארנקים גדולים) זרקו בסביבות ינואר (זה יקטין גם את הריכוזיות) ואולי יקנה בחזרה ממאי 2018 ואילך (ריכוזיות גוברת).

שני ההסברים יכולים להיות נכונים.

OmiseGo הוא לא האסימון היחיד שבו תנועות אסימון מתואמות עם תנועות מחירים. דוגמה נוספת היא Crypto.com (לשעבר מונאקו), שם ניתן לראות שרוב הפסגות היו מפעילות אות מכירה:

מרווחי BTC בפוזיציות ארוכות / קצרות

אות אחד שעוד לא סיכמנו עליו הוא עמדות שוליים ארוכות / קצרות. יש מתאם הפוך ברור בין עמדות קצרות למחיר BTC, כפי שמראה גרף זה:

אך על מנת להבטיח שזה ניתן לפעולה ומובן, נקדיש זמן רב יותר לברר איזה סוג של אות אנו רוצים להפעיל באמצעות נתונים אלה.

למה לצפות בהמשך

אספנו השנה כמויות אדירות של נתונים על שווקי הקריפטו. רק כדי להזכיר כמה תחומים, יש לנו עסקאות גולמי של בלוקצ’יין, מאמרי חדשות בנושא קריפטו, פוסטים ברשתות החברתיות ונתוני חילופי נתונים החל מצילומי פנקס הזמנות וכלה בסרגל פתוח-נמוך-נמוך.

חשוב לציין, אנו מסוגלים לשלב את כל נקודות הנתונים הללו באמצעות מאגר המטבעות שלנו, שלדעתנו הוא מאגר המידע הקריפטוגרפי הנרחב ביותר שקיים..

כאמור, בדיקה חוזרת של אותות מסחר בודדים היא בראש סדר העדיפויות ברגע זה, אך בקרוב נעבור לקראת למידת מכונה נוספת, שם נוכל באמת למנף את שפע הנתונים שיש לנו. כדוגמה, כמה ניסויים מוקדמים המשתמשים ברשתות עצביות עמוקות לחיזוי תנודתיות מחירים נראים מבטיחים.

אנו נמשיך גם בבדיקת משתמשים וגם בבדיקה חוזרת של כל האותות שלנו, על מנת לתת למשתמשים שמהממים COFI אותות מסחר שאינם אטרקטיביים אלא גם ניבוי.

אם אתה מעוניין להצטרף לבטא של אותות המסחר, עדיין לא מאוחר! פשוט פנה לכאן, לחץ על שמור את מקומי, והדק כמה אסימונים של COFI.

חדש & שיפור CoinFi.com

אם עקבת אחר העדכונים החודשיים שלנו, אתה יודע שחדשות CoinFi היו בגרסת בטא סגורה במשך כשלושה חודשים.

בעוד שרוב מצוות הנתונים התמקדו באותות, CoinFi News מתקרב גם לשחרור פומבי. אם לא הייתה לך הזדמנות להשתתף בגרסת הביטא עד כה, תוכל לצפות לשמוע מאיתנו בקרוב.

יש לנו גם כמה עדכונים עיקריים לאתר CoinFi בעבודות להמשך Q4

כמו תמיד, הישאר מעודכן להתפתחויות נוספות!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map